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本文选取上证指数作为研究对象,通过运用四种GARCH模型进行VaR风险测度建模,并用返回测试中的失败率检验法和动态分位数测试对Va R风险测度模型的准确性进行实证检验,结果发现:HYGARCH和GARCH模型适合于上证指数的风险度量。
基于GARCH族的上证指数VaR风险测度研究
【摘 要】
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本文选取上证指数作为研究对象,通过运用四种GARCH模型进行VaR风险测度建模,并用返回测试中的失败率检验法和动态分位数测试对Va R风险测度模型的准确性进行实证检验,结果发
【出 处】
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现代营销(下旬刊)
【发表日期】
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2018年09期
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