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在完全离散的复合二项风险模型基础上，考虑常红利边界策略下的红利支付问题．通过两种不同的方法，得到了红利期望现值所满足的两个方程．由这些方程特殊性质，在比较宽松的条件下，通过建立相应的迭代过程，求解出了直到破产发生时红利期望现值的近似值．
常红利边界复合二项模型红利期望现值
【摘 要】
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在完全离散的复合二项风险模型基础上，考虑常红利边界策略下的红利支付问题．通过两种不同的方法，得到了红利期望现值所满足的两个方程．由这些方程特殊性质，在比较宽松的条件下，通过
【机 构】
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湘潭大学数学与计算科学学院概率论与数理统计
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2010年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10871064）,湖南省教育厅科研资助项目（08C833）,湖南省科技厅科研项目（2009FJ3141）
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