碳金融市场价格跳跃扩散效应及风险探讨

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【摘要】

：

本文深入分析中国6个代表性碳金融市场的成交价,并以此为研究对象,采用基于MCMC算法的SVCJ模型来对中国碳金融市场价格的跳跃概率、跳跃幅度进行估算和测量,通过跳跃扩散强度

【作者】

：

许帅

【机构】

：

中国建设银行高青支行

【出处】

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环球市场

【发表日期】

：

2020年19期

【关键词】

：

碳金融市场跳跃扩散风险探讨

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本文深入分析中国6个代表性碳金融市场的成交价,并以此为研究对象,采用基于MCMC算法的SVCJ模型来对中国碳金融市场价格的跳跃概率、跳跃幅度进行估算和测量,通过跳跃扩散强度和条件跳跃扩散概率探讨跳跃扩散效应的特征,再结合极值理论建立SVCJ-POT-VaR模型,来对中国碳金融市场的动态极端跳跃风险进行度量.

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