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现汇的交换率服从几何布朗运动。中央银行的目的是使交换率尽可能限制在一个给定区域。在交换率与给定目标之间有消费成本。另外，在每一次干预中，存在一个固定成本和比例成本。目的是找一个最优干预水平和规模，使得总成本最小。可以用随机脉冲控制来解决这一问题。
中央银行干预外汇交换市场的最优策略
【摘 要】
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现汇的交换率服从几何布朗运动。中央银行的目的是使交换率尽可能限制在一个给定区域。在交换率与给定目标之间有消费成本。另外，在每一次干预中，存在一个固定成本和比例成本。
【机 构】
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株洲工学院经济管理学院
【出 处】
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株洲工学院学报
【发表日期】
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2002年01期
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