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多阶段复合期权是实物期权的一种,它已经成为投资决策的重要方法。本文在B-S模型的基础上,推导出了多阶段复合期权的定价公式,并针对分阶段支付红利以及参数依赖于时间等情形对公式进行了推广。
多阶段复合期权的定价方法(英文)
【摘 要】
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多阶段复合期权是实物期权的一种,它已经成为投资决策的重要方法。本文在B-S模型的基础上,推导出了多阶段复合期权的定价公式,并针对分阶段支付红利以及参数依赖于时间等情形
【机 构】
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中国卫星海上跟踪控制部,国防科学技术大学理学院,国防科学技术大学信息系统与管理学院,
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2009年05期
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