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文章利用copul a方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较。结果发现,t-copul a能够很好地拟合两个子市场间较低的相关性;而且不同船型投资组合的风险显著低于单船型运费市场的风险。
干散货运费市场不同船型投资组合的风险测度研究
【摘 要】
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文章利用copul a方法考察不同船型投资组合的运费风险水平,并与单船型市场风险水平比较。结果发现,t-copul a能够很好地拟合两个子市场间较低的相关性;而且不同船型投资组合
【机 构】
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上海交通大学安泰经济与管理学院
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2011年8期
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