不完全市场下有违约风险的欧式期权定价

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【摘要】

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本文考虑不完全市场条件下，结合klein（1996）的有违约风险处理方法和Cochrane与Saá-Requejo（2000）的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价，得到不完全市场下有违约风

【作者】

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吴恒煜

【机构】

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中山大学管理学院博士后流动站

【出处】

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经济数学

【发表日期】

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2006年2期

【关键词】

：

违约风险欧式期权不完全市场 default risk European option incomplete market

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本文考虑不完全市场条件下，结合klein（1996）的有违约风险处理方法和Cochrane与Saá-Requejo（2000）的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价，得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式，进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式，并指出这些公式均为本文公式的特例．

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