带干扰广义Elang(n)风险过程的破产前最大盈余

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：rr2009

【摘要】

：

本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指

【作者】

：

江五元刘再明

【机构】

：

湖南理工学院数学学院,岳阳,414006中南大学数学学院,长沙,410075;

【出处】

：

应用概率统计

【发表日期】

：

2011年3期

【关键词】

：

广义Erlang(n)分布破产前最大盈余 Km分布积分-微分方程阈值红利策略 Generalized Erlang(n) distributed maxi

【基金项目】

：

the Research Foundation of Education Bureau of Hunan Province;

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本文考虑了索赔时间间距为广义Erlang(n)分布的带干扰更新(Sparre Andersen)风险过程.所用的方法类似于Albrecher,et al.(2005),即将广义Erlang(n)随机变量分解成n个独立的指数随机变量的和.建立了破产前最大盈余所满足的积分-微分方程,讨论了索赔量分布为K分布时的特殊情形.

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