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主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。
由G-布朗运动驱动的某些欧式期权的定价
【摘 要】
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主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。
【机 构】
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东华大学理学院
【出 处】
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苏州科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年3期
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