货币供应与股市价格关系的实证分析

来源 :当代财经 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zzhijian

【摘要】

：

基于对1999年12月-2004年8月我国货币供应与股票价格之间关系的协整检验,发现在样本区间内货币供应M0、M1、M2与股市价格没有稳定的均衡关系.利用结构突变理论,对样本区间内

【作者】

：

夏杰长董建宾

【机构】

：

中国社会科学院财贸经济研究所,山东大学经济研究所

【出处】

：

当代财经

【发表日期】

：

2006年5期

【关键词】

：

协整检验结构突变货币供应股市

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基于对1999年12月-2004年8月我国货币供应与股票价格之间关系的协整检验,发现在样本区间内货币供应M0、M1、M2与股市价格没有稳定的均衡关系.利用结构突变理论,对样本区间内股市价格走势进行检验,发现2001年8月股市价格走势确实发生了结构突变.在此基础上将整个样本区间分为两个子区间,发现在两个子区间内二者存在均衡关系,但是相关方向却有所改变.

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