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本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风险基金收益率的方差。作为应用例子 ,本文使用基于风险基金的CAPM模型证明了著名的CCAPM模型。
基于风险基金的资本资产定价模型
【摘 要】
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本文提出并证明了基于风险基金的CAPM模型。基于风险基金的CAPM模型描述了资产的收益与风险之间的线性关系 ,其中资产的风险定义为资产收益率与风险基金收益率的协方差除以风
【机 构】
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中国人民大学经济学院; 武汉大学商学院 100872; 430072;
【出 处】
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经济研究
【发表日期】
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2003年12期
【基金项目】
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中国人民大学“十五”“2 11工程”《中国经济学的建设和发展》子项目“行为和实验经济学学科规划”子报告研究成果 ;国家教育部博士点基金资助项目 (0 1JB6 30 0 0 9)研究成果
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