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本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式.
利率相依的离散时间保险风险模型的破产问题
【摘 要】
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本文对利率具有一阶自回归的离散时间风险模型进行了研究,得到了破产前最大盈余的分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递
【机 构】
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湖南科技大学数学与计算科学学院,中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2008年2期
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