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通过4种GARCH模型与3种残差分布假定组合对上证综指实证建模,发现残差分布假定对模型的预测能力有影响,学生t分布能较好的拟合上证综指收益率序列.
基于不同残差分布假定的GARCH类模型预测能力比较
【摘 要】
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通过4种GARCH模型与3种残差分布假定组合对上证综指实证建模,发现残差分布假定对模型的预测能力有影响,学生t分布能较好的拟合上证综指收益率序列.
【机 构】
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兰州商学院统计学院
【出 处】
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甘肃科学学报
【发表日期】
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2008年01期
【基金项目】
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甘肃省教育厅科研项目(045B-01)
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