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随机波动率模型与条件异方差模型是研究金融市场波动率的主要模型，它们都可看做随机微分方程的离散形式。本文通过拟舍美元兑人民币汇率的统计数据，发现二者拟舍结果相似，但条件异方差模型往往同双线性模型混淆。
两种波动率模型的比较与实证
【摘 要】
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随机波动率模型与条件异方差模型是研究金融市场波动率的主要模型，它们都可看做随机微分方程的离散形式。本文通过拟舍美元兑人民币汇率的统计数据，发现二者拟舍结果相似，但条件
【机 构】
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南京信息工程大学
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年14期
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