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讨论随机微分方程的几类数值计算格式，构造了求解非线性随机微分方程隐格式的预估校正算法，并利用这些数值算法进行了数值实验，分析比较了各种格式的平均全局误差．数值结果表明，Euler方法和Milstein方法的显格式和半隐格式的计算精度比隐格式高．
求解随机微分方程几类数值计算格式的分析
【摘 要】
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讨论随机微分方程的几类数值计算格式，构造了求解非线性随机微分方程隐格式的预估校正算法，并利用这些数值算法进行了数值实验，分析比较了各种格式的平均全局误差．数值结果表明，Eu
【机 构】
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吉林大学数学研究所
【出 处】
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吉林大学学报(理学版)
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:10671082;10701039;10801062)
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