【摘 要】
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基于IS曲线与菲利普斯曲线方程,运用时变状态空间模型构建中国动态金融条件指数（FCI）,对比分析各金融变量对金融整体形势的时变影响差异,识别出中国金融市场波动的周期性特征,
【机 构】
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吉林大学数量经济研究中心,吉林大学商学院
【基金项目】
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吉林大学哲学社会科学研究重大课题培育项目（2015ZDPY09）
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基于IS曲线与菲利普斯曲线方程,运用时变状态空间模型构建中国动态金融条件指数（FCI）,对比分析各金融变量对金融整体形势的时变影响差异,识别出中国金融市场波动的周期性特征,采用时变参数因子扩展向量自回归（TVP-FAVAR）模型,考察中国金融市场波动的宏观经济效应。结果显示：货币供应量对金融总体形势的影响在逐渐减弱,汇率与利率所占的权重却在逐渐增强,且1996-2016年间中国金融市场共经历四次明显的周期性波动;金融市场波动仅存在短期的“产出效应”与“价格效应”,对私人消费在长短期内均存在“挤出效应”,而
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