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研究不变方差弹性（CEV）模型下，股票价格在布朗过程和泊松过程（B＆P）共同作用下的美式看跌期权定价问题，得到对应的变分不等方程。利用隐式有限差分格式进行数值分析，并将其应用于实例，验证了算法的有效性。
CEV和B ＆ P作用下美式期权数值定价
【摘 要】
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研究不变方差弹性（CEV）模型下，股票价格在布朗过程和泊松过程（B＆P）共同作用下的美式看跌期权定价问题，得到对应的变分不等方程。利用隐式有限差分格式进行数值分析，并将其应用于实例，
【机 构】
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安徽财经大学金融学院,安徽财经大学国际经济与贸易学院
【出 处】
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唐山师范学院学报
【发表日期】
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2014年5期
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