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考虑Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到贴现债券价格的解.
Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解
【摘 要】
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考虑Lévy过程驱动的HJM框架下贴现债券价格的解,利用Lévy过程下即期鞅测度方法,得到即期鞅测度下贴现债券满足的随机方程,并得到贴现债券价格的解.
【机 构】
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中国矿业大学数学学院; 徐州工程学院;
【出 处】
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徐州工程学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金青年基金项目(11601509)
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