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肇始于美国的次贷危机对我国经济造成了强烈的冲击。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的沪指数据,尝试运用EGARCH-M模型,来反映国际金融危机后沪指收益率波动性。
后金融危机时代沪指收益率的EGARCH-M模型
【摘 要】
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肇始于美国的次贷危机对我国经济造成了强烈的冲击。本文采用2009年3月5日直至2013年2月18日的沪指数据,尝试运用EGARCH-M模型,来反映国际金融危机后沪指收益率波动性。
【机 构】
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首都经济贸易大学,财政部财政科学研究所
【出 处】
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经济研究参考
【发表日期】
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2014年56期
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