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本文采用DCC-GARCH模型对澳元和加元汇率的联动性进行实证研究。研究结果表明两者收益率之间存在正相关性(联动效应),且联动效应具有动态时变性,特别是2008年美国次贷危机后,澳元和加元收益率的联动性显著增强。
澳元和加元汇率的联动性研究——基于DCC-GARCH模型
【摘 要】
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本文采用DCC-GARCH模型对澳元和加元汇率的联动性进行实证研究。研究结果表明两者收益率之间存在正相关性(联动效应),且联动效应具有动态时变性,特别是2008年美国次贷危机后,澳元和加元收益率的联动性显著增强。
【机 构】
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广东外语外贸大学
【出 处】
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上海商业
【发表日期】
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2021年9期
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