具有拟H(o)lder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：aaa939639017

【摘要】

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本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟H(o)lder连续的(这里可以不是H(o)lder连续的).利用T

【作者】

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田德建江龙石学军

【机构】

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中国矿业大学理学院,徐州,221116

【出处】

：

应用数学学报

【发表日期】

：

2013年5期

【关键词】

：

倒向随机微分方程可积参数 Osgood条件拟H(o)lder连续存在唯一性

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本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟H(o)lder连续的(这里可以不是H(o)lder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.利用单调逼近方法给出生成元g的一个一致逼近序列进而构造出BSDE的L1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.

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