【摘 要】
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用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟方法着重研究了样本容量在55以下的DF统计量的分布特征,并给出检验水平分别为0.01,0.05和0.1的DF检验临界值表并对小样本DF检验的功效作出分析.
【机 构】
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天津大学管理学院,大阪市立大学经济学院
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用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟方法着重研究了样本容量在55以下的DF统计量的分布特征,并给出检验水平分别为0.01,0.05和0.1的DF检验临界值表并对小样本DF检验的功效作出分析. 因为在有些国家以年为单位的经济时间序列的最大可观测个数并不是很大,所以小样本DF统计量分布的研究尤其有重要意义.
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