论文部分内容阅读
系统性风险的衡量一直是近几年监管改革领域的研究热点，在宏观审慎监管中，不仅需要识别出系统重要性金融机构，还需要对系统重要性金融机构的系统性风险大小进行测度。本文选取中国上市银行作为样本，采用边际资本预期不足法，运用金融市场数据和年报数据对2006-2013年间我国上市银行的系统性风险开展实证测量，并对测量结果进行稳健性检验。研究表明五大国银的边际风险水平处于低位，而中小型银行的边际系统性风险普遍较高，稳定性更差，在金融危机中增加单位资产带来的系统性风险增加程度更大。