论文部分内容阅读
以最小化条件风险价值CVaR为目标函数,考虑资金限制,建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束,避免了套期保值者因资金短缺而强制平仓造成的套保失败。实证结果表明,多品种的单位风险收益比单品种的大,说明多品种较单品种能更好地实现套期保值。
基于CVaR的多品种期货套期保值研究
【摘 要】
：
以最小化条件风险价值CVaR为目标函数,考虑资金限制,建立套期保值模型来研究多品种期货套期保值的套保比率问题。以资金限制为约束,避免了套期保值者因资金短缺而强制平仓造
【机 构】
：
北方民族大学信息与系统科学研究所
【出 处】
：
武汉理工大学学报(信息与管理工程版)
【发表日期】
：
2012年2期
其他文献
为了研究溜放矿石在溜井中的运动及冲击规律,以某金属矿山主溜井为研究对象,简化溜放矿石冲击井壁的模型为颗粒流撞击墙的模型,以运动学理论分析结合离散元程序模拟分析了溜
随着计算机技术的飞速发展,在计算机应用工程中,二维工程图纸的应用是一个重要的研究领域,因而工程图纸和工程文档文件的重复调用以及计算机管理工作显得日益重要。利用PowerBuilder6.0和Auto-CAD2004自带的VBA系统,开发了一种适应于开发生产零部件的图库管理系统。采用该系统可以实现对工程图档文件实现有效的计算机管理,从而提高工作效率。
【正】 一、国际结算中的或有资产、或有负债帐务处理应统一金融企业在办理国际结算业务中,产生了或有资产、或有负债,各金融企业对此帐务处理不统一.有的认为,金融企业受托
传统的河道整治工程,一般单纯以防洪、排涝功能为整治目的,为了防御洪水,通常所采用的水工工程措施对生态环境会造成一定程度的破坏。在三亚西河的治理建设中,需解决人类社会
随着我国经济的快速发展，用电量快速增长，但由于电煤供应不足、节能减排政策的实施，且电网遭受严重灾害发生故障等造成电力供应紧缺的局面，供电企业面临着严峻的考验。由此，本文根