障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价公式

来源 :数学研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：rain918

【摘要】

：

平均期权是亚式期权,其到期收益依赖于某个形式的整个期权有效期内或是其一部分时段内标的资产的平均价格.障碍期权指的是期权是否有效或是否执行决定于标的资产价格在期权有

【作者】

：

张向文李时银

【机构】

：

厦门大学数学科学学院

【出处】

：

数学研究

【发表日期】

：

2006年04期

【关键词】

：

几何平均亚式期权障碍期权回望期权

【基金项目】

：

福建省自然科学基金(2006J0225)资助

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平均期权是亚式期权,其到期收益依赖于某个形式的整个期权有效期内或是其一部分时段内标的资产的平均价格.障碍期权指的是期权是否有效或是否执行决定于标的资产价格在期权有效期内是否碰上障碍.本文主要讨论几何平均资产在期权有效期内设有障碍的期权定价公式,并运用反射原理和回望期权的方法来推导出期权的定价公式.

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