双尾Tobit模型中LAD估计的渐近正态性

来源 :中国科学技术大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiaxianczy
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由于测量仪器或者测量方法精确度的影响,响应变量受到测量范围的限制,当大于最大测量值或者小于最小测量值时,其确切值不能观测到。当响应变量只受最小值或最大值限制时,有关回归模型(Tobit 模型)中参数估计及其统计推断性质的研究已比较多。这里在响应变量同时受到最大值和最小值限制的情形下,讨论了回归模型(双尾 Tobit 模型)中参数 LAD 估计的构造,且在一定的条件下,证明了该 LAD 估计的弱相合性和渐近正态性。最后,利用数值模拟研究结果评估了所提方法的效果。
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