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小样本下日内风险计量指标的贝叶斯算法

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sl2319

【摘 要】

：

目前对大样本下计算各类风险计量指标有各种不同的方法，但在小样本下尤其是超低小样本下计算各类风险计量指标的研究比较少。文章研究了利用推广的贝叶斯方法来计算基于日内5

【作 者】

：

高全胜 

【机 构】

：

武汉工业学院数理系

【出 处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2008年24期

【关键词】

：

小样本 贝叶斯方法 VAR CVAR 

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论文部分内容阅读

目前对大样本下计算各类风险计量指标有各种不同的方法，但在小样本下尤其是超低小样本下计算各类风险计量指标的研究比较少。文章研究了利用推广的贝叶斯方法来计算基于日内5分钟分笔数据下的风险价值VaR和条件风险价值CVaR的方法。该方法计算简单，所需要的数据量少．而且具有一定的稳健性。

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