论文部分内容阅读
当今开放式电力市场是一个基于竞价拍卖形式的市场，市场清算价格（market clearing price-MCP）主要受变化的供需平衡、市场参与者的竞价策略以及电力企业已经签订的双边买卖合同等因素影响，现有的价格预测技术只集中在如何提高价格预测准确度上，而忽视了对预测本身不确定性的度量；其中ARMA-GARCH价格预测模型的前提是假设预测误差符合正态分布，而实际电力市场价格非线性波动使得正态分布的假设完全不成立．针对这一现象，将不依赖任何分布假设的Bootstrap技术应用于基于ARMA—GARCH模型的