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在不完全竞争的市场框架下,建立一个知情交易者与理性交易者、噪声交易者的博弈模型,研究了精练贝叶斯均衡下分离、混同定价策略。结论表明:当收到利好信息时,知情交易者偏好分离均衡,将完全揭示信息;而收到利空信息的知情交易者偏好混同均衡,信息得以部分隐藏。这为个股收益正偏现象提供一种新视角。
股票市场均衡价格的博弈分析——基于信息揭示与隐藏的视角
【摘 要】
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在不完全竞争的市场框架下,建立一个知情交易者与理性交易者、噪声交易者的博弈模型,研究了精练贝叶斯均衡下分离、混同定价策略。结论表明:当收到利好信息时,知情交易者偏好
【机 构】
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南京审计学院金融学院教研部,南京审计学院金融学院院办
【出 处】
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云南财经大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2012年4期
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