【摘 要】
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采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗（MCMC）方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型（SV）进行参数估计,并在WinBUGS
【机 构】
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广东财经大学华商学院,华南农业大学数学与信息学院
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采用贝叶斯统计中的马尔科夫链-蒙特卡罗（MCMC）方法对上海股市的随机波动性进行研究,基于Gibbs抽样的MCMC数值计算过程,对上海股市的随机波动率模型（SV）进行参数估计,并在WinBUGS软件中实现.根据信息判别准则（DIC）,对比拟合的SV-N,SV-T,SV-MT模型参数,结果表明：SV-T模型最能反映上海股市波动具有尖峰厚尾的特性,可进一步用于预测样本外的波动率结果.
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ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技