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将均值方差资产组合选择问题视作一个双目标规划，并引入凸借款成本。利用线性加权法构造一个单目标凸规划，然后用序列二次规划法求解，对于一种指数形式的成本函数，QBASIC程序从100支股票中计算出21个不同有效投资组合最多需要383次旋转运算和14秒钟，平均每个有效投资组合约需要18×100^2次乘法和加法运算。