【摘 要】
：
本文以4种农产品期货的高频数据为样本,在实证考察预测因子对农产品期货已实现波动率的预测能力基础上,通过假定时变HAR模型的参数遵循独立正态-伽马自回归过程先验分布,构建
【机 构】
：
中山大学国际金融学院,华南理工大学经济与贸易学院,
论文部分内容阅读
本文以4种农产品期货的高频数据为样本,在实证考察预测因子对农产品期货已实现波动率的预测能力基础上,通过假定时变HAR模型的参数遵循独立正态-伽马自回归过程先验分布,构建了具有时变稀疏度的HAR模型(TVS-HAR),以同时考虑预测模型参数的时变性和预测模型的时变性,并采用MCS检验评价和比较该模型和其他HAR族模型的样本外预测性能.实证结果表明:TVS-HAR模型能较好地识别和拟合潜在预测因子对农产品期货市场波动率的预测的重要性和影响程度的时变性;跳跃成分对我国农产品期货市场已实现波动率具有一定的预测能力;相对于其他几类HAR模型,TVS-HAR模型的预测性能最好.
其他文献
本文提出了约束伪随机函数PRF构造的密钥空间、域和作用范围集合,通过具有双变量函数构造约束PRF的随机多项式时间算法和确定多项式时间算法,提出了用于最佳密钥长度广播加密
本文以平面镜为例，分三种情况探讨了平面镜成像时物体、平面镜、眼睛三者之间的关系，并给出解决这类问题的思路和方法。
研究表明，糖尿病患者心衰的风险增加，在心力衰竭人群中，糖尿病患者约占20％，而对照人群只占4％～6％。Fuchenbusch等研究发现，除冠心病和高血压外，高血糖和胰岛素抵抗与心脏舒张功能不全和
对鸢尾多糖的提取工艺进行了研究.采取单因素试验和L9（34）正交试验研究了料液比、提取时间、提取温度、乙醇浓度对鸢尾多糖提取效果的影响.结果表明,影响多糖得率的因素依次为：
本文介绍如何在Delphi中通过嵌入汇编程序时如何传递参数；编写了I／O端口操作函数。并在此基础上研究了在数据采集的应用中如何根据具体硬件配置，用数据采集方法编写各种数据采集
我国是世界上天然药物资源最丰富的国家之一,在传统药物资源的研究和开发利用方面有着悠久的历史和丰富的经验,正是中医药事业长期发展的物质基础和优势所在.
胰腺癌多因早期症状不典型而延误诊治,尽管手术是有效的治疗性手段,但其可切除率仅20%,局部复发率高,淋巴结和后腹膜转移早,5年生存率徘徊于10%左右[1],而且晚期胰腺癌病人的
介绍了如何在Delphi中通过嵌入汇编程序在混合编程时如何传递参数;编写了I/O端口操作函数,并在此基础上研究了在数据采集的应用中如何根据具体硬件配置,用数据采集方法编写各
由于缺乏构件间约束的有效定义和计算机图形学理论支持，传统的桥梁参数化建模常具有交互性差、不直观以及容错性较差等缺点。鉴于此，主要进行了如下四方面的研究并逐一在原型系
在小学音乐课堂教学中，适时、合理地创设问题情境，设置适当的悬念，有利于引导学生不断进行探索，使知识在情感的作用下更好地被接受、内化。笔者根据自己的教学经验，就音乐课堂教学