【摘 要】
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在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点.文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回
【基金项目】
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教育部人文社会科学研究项目（07JA630044）,北京市教委重点资助项目（S0011212201002）.
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在宏观审慎监管框架下,对系统重要性银行的识别并对其提出更高监管要求是金融危机后的监管重点.文章选取代表不同类型的8家上市商业银行为样本银行,采用CoVaR模型和分位数回归技术对2007-2011年实体经济和金融数据进行实证分析.实证表明：从流动性方面看,资产规模较大的银行反而面临更高的流动性风险,其风险溢出效应更容易导致系统性风险的聚集,发生危机时对系统性风险贡献较大;在宏观经济周期逆转时,中小型银行相对大型银行更容易出现风险溢出效应导致系统性风险聚集;因此政策建议：银行业监管当局的监管重点在传统的资产规
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