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利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例.
基于跳扩散过程的奇异期权定价
【摘 要】
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利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权证这两种奇异期权的定价公式,并给出两个实例
【机 构】
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河南城建学院数理系,中国矿业大学理学院
【出 处】
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湖北大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年4期
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