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在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上,以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标,讨论了模型的最优分红和注资策略问题.由随机控制理论建立HJB方程,得到相应的最优策略为Threshold策略.
带约束的Markov-modulated风险模型最优分红和注资策略
【摘 要】
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在考虑Markov-modulated风险模型分红约束和交易费用的基础上,以股东的折现分红减去折现注资之差的期望值最大为目标,讨论了模型的最优分红和注资策略问题.由随机控制理论建
【机 构】
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商洛学院数学与计算机应用学院
【出 处】
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轻工学报
【发表日期】
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2016年5期
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