【摘 要】
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本文借鉴了国外成熟的基金绩效评价体系的相关理论,结合国内具体行情,采用数据包络分析方法——DEA模型,对我国开放式基金绩效进行评估;本文从2012年上半年成立的178只开放式
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本文借鉴了国外成熟的基金绩效评价体系的相关理论,结合国内具体行情,采用数据包络分析方法——DEA模型,对我国开放式基金绩效进行评估;本文从2012年上半年成立的178只开放式基金中随机选取了10只作为样本基金,样本期间为2015年1月1日至2017年3月31日,用和讯网每个礼拜五公布的基金净值增长率作为周平均收益率.笔者通过excel、Eviews等统计软件,计算了样本基金的贝塔值、特雷诺指数、夏普指数、詹森指数;H-M模型中α和β1值、β2值;样本基金的收益率标准差,并选取特雷诺指数、夏普指数、詹森指数、β2值、收益率标准差作为DEA模型的投入指标,基金净值增长率为产出指标,运用Deap 2.1软件对基金进行绩效评估.重点从基金风险、基金经理择时能力、基金经理择股能力方面展开分析,并对此提出符合我国国情的评估体系可行理论及若干建议.
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