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本文假设股票服从指数O-U模型，公司资产服从Black—Scholes模型，研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题，通过计算得到相应的定价公式．
具有信用风险的重置期权定价公式
【摘 要】
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本文假设股票服从指数O-U模型，公司资产服从Black—Scholes模型，研究存在信用违约风险的重置看涨期权定价问题，通过计算得到相应的定价公式．
【机 构】
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中央民族大学理学院
【出 处】
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中央民族大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2013年3期
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