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应用AR模型分析股价趋势变化的二元符号序列，得到该二元符号序列具有线性模型的特征，通过有限阶的条件概率分析该二元符号序列，得到该股指序列具有明显的结构化特征，从不同的角度揭示金融市场的不完全有效性。通过对比新兴和成熟股指的结构化特征，发现新兴的金融市场确实存在明显的非理性投资行为。
基于AR模型的股指结构化特征研究
【摘 要】
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应用AR模型分析股价趋势变化的二元符号序列，得到该二元符号序列具有线性模型的特征，通过有限阶的条件概率分析该二元符号序列，得到该股指序列具有明显的结构化特征，从不同的角度
【机 构】
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中国科学技术大学电子科学与技术系
【出 处】
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计算机工程
【发表日期】
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2009年10期
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