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2010年4月16日股指期货正式上市,随之而来的是各种期指市场现象,其中之一就是交割日效应,其涵义是指交割日当天,期货和现货的成交量和波动率出现显着增加的现象。本文通过对交割日效应形成原因的分析,并基于我国股指期货市场自身的特点和中金所相关制度的思考,可以确定这种交割日效应将会在很大程度上得到控制,市场风险大大降低。