【摘 要】
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给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copu
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给出了选择较优Archimedean Copula相依结构的一般过程,并结合中国股市的实际数据作了分析,通过不同的标准得到了拟合深圳成份A股与深圳成份B股指数的较好的Archimedean Copula,而且还发现利用Copula刻画相依结构比传统的线性相关系数具有更多的优越性.
The general process of choosing the optimal structure of Archimedean Copula is given. Based on the actual data of China stock market, the author obtains the better Archimedean Copula by fitting the Shenzhen Component A stock and the Shenzhen Component B stock index with different standards. Moreover, it is also found that using Copula to describe the dependency structure has more advantages than the traditional linear correlation coefficient.
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