【摘 要】
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本文引入一个动态风险乘数调整因子,对CPPI和TIPP的风险乘数m进行动态调整,提出一种新的基于动态风险乘数调整的CPPI(D-CPPI)和TIPP(D-TIPP)策略,其中m由固定乘数变为随股价
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本文引入一个动态风险乘数调整因子,对CPPI和TIPP的风险乘数m进行动态调整,提出一种新的基于动态风险乘数调整的CPPI(D-CPPI)和TIPP(D-TIPP)策略,其中m由固定乘数变为随股价变动的动态乘数。在股价上涨时,动态乘数调整因子随之上涨,当股价下跌时,动态乘数调整因子随之下跌,由此起到股价上涨时扩大参与获利,股价下跌时更好的进行向下保护的目的。结合我国股市的实际数据,分析不同行情和不同影响因素下动态风险乘数调整的CPPI(D-CPPI)和TIPP(D-TIPP)策略的执行绩效,并与传统的CPPI和TIPP策略比较,结果显示基于动态风险乘数调整的CPPI(D-CPPI)和TIPP(D-TIPP)策略总体优于传统的CPPI和TIPP策略。
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