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经典破产理论假设保险公司的盈余过程是时齐的独立平稳增量过程．但是，由于保险公司业务种类的日益增多和复杂，经典的破产模型已经不能很好地描述现实过程．随着研究的深入，人们对经典风险模型进行了各种推广，建立了更符合实际的破产模型．假设理赔额到达过程和保单的到达过程为Poisson过程，保单的保费和各险种的理赔额均为随机序列，并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率，讨论了一类带干扰的两险种风险模型最终破产概率的一般表达式，得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界．