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本文对于连续时间的随机最优控制问题，建立起随机Lagrange方法。然后，利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题。
Lagrange方法和期权定价
【摘 要】
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本文对于连续时间的随机最优控制问题，建立起随机Lagrange方法。然后，利用该方法讨论了欧洲期权的定价问题。
【机 构】
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广州大学师学院数学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2000年4期
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