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以桂冠转债为例借助于主成份分析法对该可转换债券的利率风险进行识别,并在此基础上运用可变参数模型对其利率风险进行衡量,从中发现随着时间的推移不同种类的利率对桂冠转债的价格在影响方向和影响程度大小上有着较大的差别,这就要求在对可转换债券利率风险管理中要能灵活多变,具体问题具体分析。
可变参数模型在我国可转换债券利率风险衡量中的应用
【摘 要】
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以桂冠转债为例借助于主成份分析法对该可转换债券的利率风险进行识别,并在此基础上运用可变参数模型对其利率风险进行衡量,从中发现随着时间的推移不同种类的利率对桂冠转债
【机 构】
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哈尔滨理工大学经济学院,广东商学院金融学院
【出 处】
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科技与管理
【发表日期】
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2009年2期
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