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本文创新地采用了EGARCH—M模型分析了我国上证A，B，深证A，B，中小板和创业板的收益及风险情况。我们发现我国各个股票市场的收益和风险总体呈正相关关系，但代表高风险的中小板，创业板并不能总是带来高于主板市场的超额收益。
我国股票市场收益与风险比较分析——基于EGARCH-M模型的实证研究
【摘 要】
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本文创新地采用了EGARCH—M模型分析了我国上证A，B，深证A，B，中小板和创业板的收益及风险情况。我们发现我国各个股票市场的收益和风险总体呈正相关关系，但代表高风险的中小板，创业
【机 构】
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北京理工大学管理与经济学院
【出 处】
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全国商情(经济理论研究)
【发表日期】
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2015年36期
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