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针对GARCH模型中的参数估计问题,提出了一种基于模拟退火算法(simulated annealing algorithm)的估计方法,并将其应用于VaR估计中.道琼斯指数和汇率的算例表明,基于模拟退火的VaR-GARCH模型在计算鲁棒性和估算精度方面优于传统的数值方法.
基于模拟退火算法的VaR—GARCH模型
【摘 要】
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针对GARCH模型中的参数估计问题,提出了一种基于模拟退火算法(simulated annealing algorithm)的估计方法,并将其应用于VaR估计中.道琼斯指数和汇率的算例表明,基于模拟退火
【机 构】
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天津大学管理学院、天津大学金融工程研究中心
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2003年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金，教育部霍英东教育基金会高等院校青年教师基金，教育部跨世纪优秀人才培养计划，教育部优秀青年教师资助计划，中国科学院实验室基金
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