带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算

来源 :四川理工学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yu964230

【摘要】

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当索赔额序列服从重尾分布时,带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率无解析表达式。首先提出一种模拟带标准Brown运动扰动风险模型盈余轨道的程序思想,结合Monte-Carlo方法,

【作者】

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王琪薛红陈毛毛

【机构】

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西安工程大学理学院

【出处】

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四川理工学院学报:自然科学版

【发表日期】

：

2019年6期

【关键词】

：

带标准Brown运动扰动风险模型 Monte-Carlo数值模拟有限时间破产概率 orisk model perturbed by standard Brow

【基金项目】

：

国家自然科学基金(11601410),陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031),中国博士后科学基金(2017M613169)

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当索赔额序列服从重尾分布时,带标准Brown运动扰动风险模型的破产概率无解析表达式。首先提出一种模拟带标准Brown运动扰动风险模型盈余轨道的程序思想,结合Monte-Carlo方法,讨论风险模型在有限时间内的破产概率,并通过数值算例验证了程序的有效性。其次根据中国太平洋财产保险股份有限公司2014年和2015年的数据,利用统计分析方法,采用广义Pareto分布刻画重大理赔额序列,Poisson过程刻画理赔次数,标准Brown运动刻画其它风险干扰因素。最后对该公司有限时间内的破产概率进行了Monte-Ca

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