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本文选取2001年-2011年的上证指数每日收益率数据，利用在计量经济学领域中常常用于金融时间序列的波动性分析的ARCH族模型，对中国股市是否存在ARCH效应进行实证检验，浅析中国股市的波动性特征及其原因。
基于上证指数的中国股市ARCH效应实证分析
【摘 要】
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本文选取2001年-2011年的上证指数每日收益率数据，利用在计量经济学领域中常常用于金融时间序列的波动性分析的ARCH族模型，对中国股市是否存在ARCH效应进行实证检验，浅析中国股
【机 构】
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四川大学经济学院
【出 处】
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商情
【发表日期】
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2011年20期
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