上海股票市场相关论文
本文采用贝叶斯的方法估计模型参数和检验模型，构建贝叶斯CAPM模型，以上海股票市场为研究对象，分六个行业选取了A股中120支股票进行研......
本文讨论如何选择适当的模型预测证券市场的风险价值（VaR）。在对不同VaR估计方法比较分析的基础上，本文提出OGARCH与极值理论（EVT）的混......
潘琦多年来的资本积累为何难以支撑这一次危机？ 银河系庞大的资金链条最终通向了哪里？ 像大部分资本玩家一样，资本市场上的急剧......
基于有效市场假说(Efficient Market Hypothesis)的CAPM是现代资本市场理论的核心,而建立在股价变动的独立性、正态性或有限方差假......
本文主要介绍一种检验投资组合β系数和收益率关系的新方法——Pettengill[1]等人于1995年提出的条件检验法,并以上海股票市场的数......
本文对IPO募集资金使用情况及其影响因素进行了研究。使用股东价值模型,并引入大股东的代理问题,对募集资金使用的影响因素进行了......
来自上交所和中证指数有限公司的消息显示，上证100和上证150指数将于4月20日正式发布。这意味着上交所多层次蓝筹市场指数体系日趋......
[摘 要]本文基于CRS模型，通过对上海股票市场高频交易数据进行变参数模型的回归分析，实证研究了上海股市交易成本的系统变动特征。研......
有限注意最早由Kahneman(1973)提出,他认为个体的认知能力是有限的,需要在不同的事物上分配认知资源,分配在一件事物上的注意力必......
【摘要】投文章从中国上海股票市场A股日收益率数据之中，选取2005年以前上市的，七个主要行业中规模较大，流动性较好且具有代表性的七......
摘要：股票市场的信息效率对于合理配置收益和风险起到关键作用，因此对于中国股票市场有效性的检验显得至关重要。运用ADF检验和游程......
本文通过上海股票市场的实证分析表明:(1)收益率分布假设是正确计算VaR值的前提,对于普遍存在着的收益率分布非正态的状况,一般的G......
文章以套利定价理论为基础，从上海股票市场随机选择了从2005年至2013年的400家上市公司作为数据样本，建立回归模型，对样本数据进行实......
有效市场假说理论是股票市场理论研究的基础之一,股票市场的有效性对政府的监管和投资者的投资策略都有着重要影响。本文选取2006......
【摘要】本文章根据威廉夏普的资本资产定价模型的原理,运用时间序列最小二乘法的线性回归方法,构造相应的模型,对上海股票市场上......
金融市场的波动有许多特点，股票市场波动的非对称性是指同等程度的利好消息与利空消息对股票市场波动的影响不相同。本文针对我国上......
以上证180指数各成份股票2005年7月至2007年11月期间的周表现为样本，借助统计工具对资本资产定价模型（CAPM）在上海股票市场的应用进行......
以上海股票市场为研究对象，利用双程回归方法对CAPM在上海证券市场的适用性进行实证检验，结果表明CAPM不适合我国上海股票市场。上海......
从上市公司的分配行为中可看到上市公司希望通过分配得到迅速扩张的现象十分普遍,也许“扩张”正是中国证券市场最具吸引力的方面.......
一、引言 我国资本市场建立十多年来,无论是对我国市场经济的发展,还是对金融体系的完善及人们金融投资意识的提高,其成就引人......
文章以实行涨跌停板制度为界,把上海股票市场分为两个阶段,利用自回归和线性回归模型对沪市A股指数和B股指数的周内效应做了检验,......
文章采用GJR、GARCH-M模型,从实证角度分析了利好消息和利空消息对股票市场的非对称影响.根据Perron趋势检验先将上证指数划分为两......
本文使用VaR来度量投资组合的市场风险,构造了一个在可接受期末财富约束条件下,使VaR达到最小的投资组合模型,同时,发现该模型发生......
CAPM模型是资本资产定价的基础性模型。本文随机抽取2017年1月1日到2019年12月31日三年期间上海股票市场的100支股票,分别采用时间......
利用从上证50中挑选出来的26只股票组成分析样本，同时借助软件Eviews4．0和经典的CAPM模型研究了股票日成交量和日收益之间的关系．通过......
资本资产定价模型以下简称CAPM模型,是W.Sharp,J.Lintner和J.Mossin为代表的一些经济学家基于美国资本市场在Markowitz资产组合理......
流动性是股票市场的重要属性,但对流动性进行准确的定义和度量却是一件困难的事情.本文给出了股票流动性度量的三个指标,并对这些......
<正> 上海股票市场从1984年11月14日第一次向社会公开发行股票开始,其间经历了八年的风风雨雨。 A股发行和交易走向规范 1984年11......
上海股票市场股利与配股效应的实证研究张水泉韩德宗（杭州商学院投资经济系３１００３５）股利与配股效应是财务学的一个重要研究课题，有关这方面......
在对投资者订单主动性科学定义的基础上,本文通过分析上海证券交易所180指数的180只成份股票在2003年10月初到2004年3月末六个月共......
资本资产定价模型理论是现代金融工程中一个非常重要的理论,在现实中也得到了广泛的应用。为了加深对资本资产定价模型的认识,更好......
一、文献综述星期效应(week day effect或day-of-the week effect)是指周内各个交易日收益和风险的不均匀现象。国外对股市星期效......
本文采用时间序列回归与横截面回归的方法对我国A股市场股票进行CAPM模型检验。检验结果表明：虽然CAPM与我国目前的股票市场还不是......
针对中国股票市场的大规模投资组合分析在文献中尚很少予以讨论 .本文基于均值—绝对偏差的折中方法探讨了上海股票市场 1 69种股......
上海股市投资组合规模和风险关系的实证研究吴世农韦绍永（厦门大学工商管理学院３６１００５）一、引言为了减少投资风险，传统的投资组合管理者（如投......
为了解释中国股票市场出现的“不流动性溢价”现象,根据金融经济学的基本理论:所有承担了系统性金融风险的风险厌恶投资者都要求获......
回顾了资本资产定价理论与实证的互动发展脉络 ,采用横截面方法对上海股票市场资本资产定价的因素进行分析 ,研究表明 :1β系数的......
借助SPSS10.0软件,以上海股票市场2000.06.30～2002.09.27期间(共109周)代码为600601～600640中的37支股票为样本,对资本资产定价模型(......
一、导言我国的证券市场在短短的几年内经历了高速的发展，从开市到现在，上市公司已从最初的８家发展到目前的８００多家。由于每年都有大量的......
分别运用柯莫哥洛夫拟合优度检验法和异方差的ｔ检验法对上海股票市场股票收益率的分布特征进行了实证分析。研究发现在排除异常事件......
