下半方差相关论文
Markwitz投资组合理论将金融学从定性研究过度到定量研究,奠定了现代资产组合理论的基础。在均方差模型中,需假设风险资产的收益服......
我国证券市场自20世纪90年代出现以来发展迅速,规模不断扩大,但是各方面还不够完善,市场的风险较大。在这样一个不完善、风险高的市场......
投资组合选择研究为投资决策和风险管理提供了可量化的途径和科学决策的依据.本文引入了非凹非凸的典型交易成本函数,建立了含有交......
针对分散高阶矩风险及涨跌不对称性对投资组合的影响,通过利用偏度刻画高阶矩风险,负半熵和下半方差刻画涨跌不对称性,构建了新的......
最大回撤和下半方差均是投资者在实际投资过程中非常关注的风险指标.本文创造性地将这两个风险指标纳入投资组合分析框架,提出了基......
用下半方差作为风险度量构建了债券投资组合模型,研究投资者的债券投资问题。在理论上分析了模型最优解的存在性,并且证明了模型具......
在投资过程中投资者所考虑的主要问题是如何将财富在多种资产中进行合理有效的配置,以实现风险最小化和收益最大化。基于此,本文主要......